2017年10月が終わりました。 前半までは調子が良かったのですが、そこから転落してしまいました。 日経平均が連騰し、これまでのマネーフローに変化が発生したように思います。 以下の図は、私の使っているストラテジーの特性推移を表したものです。 バラン…

◆本日の損益 ▲600,600円 ◆今月の累積損益 ▲887,390円 ◆運用残高 98,019,626円 ◆口座状況およびポートフォリオ

◆本日の損益 ＋479,570円 ◆今月の累積損益 ▲286,790円 ◆運用残高 98,631,611円 ◆口座状況およびポートフォリオ

日経平均の連騰が16でストップしてしまいました。 残念ながら私はこの期間に利益を得ることはできませんでした。 私の戦略はロングショートであり、市場上昇の恩恵を直接受けることはできません。 それどころか、このように通常と異なるマネーフローが発生し…

◆本日の損益 ＋82,100円 ◆今月の累積損益 ▲766,360円 ◆運用残高 98,163,520円 ◆口座状況およびポートフォリオ

パンローリング本から非常に有用なものを紹介します。 本書の邦題は「テクニカル分析の迷信」となっており、あたかもテクニカル分析を否定しているようなタイトルと受け取られてしまいます。 しかし、原題は「Evidence-Based Technical Analysis」であり、直…

◆本日の損益 ▲117,610円 ◆今月の累積損益 ▲848,460円 ◆運用残高 98,092,748円 ◆口座状況およびポートフォリオ 本日も外出のため、キャプチャできませんでした。

◆本日の損益 ＋130,150円 ◆今月の累積損益 ▲730,850円 ◆運用残高 98,221,918円 ◆口座状況およびポートフォリオ 外出のためキャプチャできませんでした。

フィナンシャル・モデリング・チャレンジとは、AI（機械学習）を使って金融モデル（というよりも投資モデル）を作り、そのモデルの精度を競うコンペティションです。 例えば、ヘッジファンド大手のツー・シグマはKaggleを通じてこのようなコンペティションを…

◆本日の損益 ▲183,940円 ◆今月の累積損益 ▲861,000円 ◆運用残高 98,103,149円 ◆口座状況およびポートフォリオ

◆本日の損益 ＋139,650円 ◆今月の累積損益 ▲677,060円 ◆運用残高 98,298,736円 ◆口座状況およびポートフォリオ

10月18日にフォーブスの米長者番付2017が発表されました。 forbesjapan.com 遡ること半年前の3月20日にはフォーブス世界長者番付が発表されています。 そこから若干数値が修正されているようですが、順位の並びには変動はありません。 せっかくですのでTOP5…

◆本日の損益 ▲698,790円 ◆今月の累積損益 ▲816,710円 ◆運用残高 98,170,513円 ◆口座状況およびポートフォリオ

市場分析や売買シミュレーションを行っているとき、ふとした弾みで利益に繋がるような発見をすることがあります。 「あれ、なんでこんな特性が出るの？？」 最初はデータの間違いではないかと疑います。 しかし、何度確認してもデータは正しく合っています。…

◆本日の損益 ▲474,660円 ◆今月の累積損益 ▲117,920円 ◆運用残高 98,880,874円 ◆口座状況およびポートフォリオ

◆本日の損益 ＋104,470円 ◆今月の累積損益 ＋356,740円 ◆運用残高 99,367,205円 ◆口座状況およびポートフォリオ

「AIファンド、日本で販売 セレベラム・キャピタル」 日経新聞、2017年10月12日 www.nikkei.com 「セレベラム・キャピタル」の名前を見付けた瞬間、少し興奮してしまいました。 セレベラム・キャピタル（以下セレベラム）は、米サンフランシスコに拠点を置く…

◆本日の損益 ▲118,000円 ◆今月の累積損益 ＋252,270円 ◆運用残高 99,274,457円 ◆口座状況およびポートフォリオ

◆本日の損益 ▲1,273,860円 ◆今月の累積損益 ＋370,270円 ◆運用残高 99,404,033円 ◆口座状況およびポートフォリオ

TOPIX500銘柄が翌日反発する特性を利用して、単純なルールでトレードした際の利回りを検証します。

◆本日の損益 ＋171,120円 ◆今月の累積損益 ＋1,644,130円 ◆運用残高 100,689,516円 ◆口座状況およびポートフォリオ

意外と知られていない、TOPIX500の値動きの特性とは。 単純な逆張り戦略では、なぜ利回りが上がらないのかを、検証します。

◆本日の損益 ＋802,010円 ◆今月の累積損益 ＋1,473,010円 ◆運用残高 100,529,971円 ◆口座状況およびポートフォリオ

◆本日の損益 ＋77,990円 ◆今月の累積損益 ＋671,000円 ◆運用残高 99,739,424円 ◆口座状況およびポートフォリオ

10月14日（土）に人工知能学会の金融情報学研究会（SIG-FIN：Special Interest Group on Financial INfomatics）が開催されます。 この研究会は、ファイナンスにおける人工知能応用に関する研究会であり、東京大学の和泉教授が主査を務めています。 SIGFIN：…

◆本日の損益 ＋1,008,430円 ◆今月の累積損益 ＋593,010円 ◆運用残高 99,672,867円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017年のノーベル経済学賞の受賞者が決定しました。 米シカゴ大学のリチャード・セイラー氏です。 今回は、セイラー氏の著書で邦訳されている「セイラー教授の行動経済学入門」について紹介します。 なお原題は「The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalie…

何らかのデータを入手した際、まずすべきことはヒストグラムを作ることだと思っています。 一般の統計的手法は正規分布であることを前提としており、何も考えずに分析を進めてしまうと思わぬ誤りが発生する可能性があります。 1.具体的にどんな誤りが起こる…

◆マネーフロー ◆グラフの見方 １．各ノード（サークル）の大きさは、その業種の相対的な騰落率（週初始値～週末終値）を表します。 ノードが大きいものほど相対的に騰落率が大きく、ノードが小さいものほど相対的に騰落率が小さくなります。 ２．各ノードの…

◆本日の損益 ▲267,020円 ◆今月の累積損益 ▲415,420円 ◆運用残高 98,675,854円 ◆口座状況およびポートフォリオ 外出のためキャプチャできませんでした。