前半は好調でしたが、後半は震災の影響でバランスを崩したところに 4/22（金）に保有していた銀行・金融系のショートポジションの損失が膨らんでしまいました。 逆に4/28（木）には銀行・金融系のショートポジションはなかったため、利益が乗りませんでした…

「An Improved Pairs Trading Strategy based on Switching Regime Volatility」 (Marco Bee, Giulio Gatti, 2015/7/27) ２つの商品・株式インデックスのペアトレードに関する論文です。タイトル的にはレジームスイッチがメインに見えますが、ここで取り上げ…

◆本日の損益 ＋21,620円 ◆本日のトレード 豊田通商 ＋123,500円 商船三井 ▲115,000円 他 ◆今月の累積損益 ▲717,270円

◆本日の損益 ＋225,460円 ◆本日のトレード 三菱自動車 ＋100,000円 セイノーHD ▲31,900円 他 ◆今月の累積損益 ▲738,890円

◆本日の損益 ▲277,720円 ◆本日のトレード ほくほくフィナンシャル ＋40,000円 三菱自動車 ▲284,200円 他 ◆今月の累積損益 ▲964,350円

◆本日の損益 ▲68,520円 ◆本日のトレード パーク２４ ＋66,000円 商船三井 ▲55,000円 他 ◆今月の累積損益 ▲686,630円

「Variation of the Implied Volatility Function (IVF) and Return Predictability」 (Paul Borochin, Yanhui Zhao, 2016/1/20) 個別株取引では少し珍しいのですが、インプライドボラティリティ（以下ＩＶ）に基づいた月次リターンの予測に関する論文です。…

◆本日の損益 ▲1,111,070円 ◆本日のトレード 森永乳業 ＋54,000円 野村ホールディングス ▲128,500円 他 ◆今月の累積損益 ▲618,110円

◆本日の損益 ＋21,100円 ◆本日のトレード 昭和シェル石油 ＋76,800円 塩野義製薬 ▲64,200円 他 ◆今月の累積損益 ＋492,960円

◆本日の損益 ▲506,230円 ◆本日のトレード 太陽誘電 ＋36,000円 第一生命 ▲124,500円 他 ◆今月の累積損益 ＋471,860円

◆本日の損益 ▲32,400円 ◆本日のトレード 日本郵船 ＋90,000円 ニトリホールディングス ▲48,000円 他 ◆今月の累積損益 ＋978,090円

◆本日の損益 ▲290,660円 ◆本日のトレード コメリ ＋40,000円 国際石油開発帝石 ▲93,760円 他 ◆今月の累積損益 ＋1,010,490円

システムトレードに関する研究（というか金融工学に関する研究）は、世界中の金融機関や大学で常に行われています。それらの研究内容はノーベル賞を受賞するようなものから単なるバックテストレベルのものまでピンキリです。しかしどのような研究内容でも、…

◆本日の損益 ＋124,720円 ◆本日のトレード 北海道電力 ＋61,600円 テルモ ▲39,000円 他 ◆今月の累積損益 ＋1,301,150円

◆本日の損益 ＋301,830円 ◆本日のトレード 小野薬品工業 ＋244,000円 中外製薬 ▲64,000円 他 ◆今月の累積損益 ＋1,176,430円

◆本日の損益 ＋434,930円 ◆本日のトレード 不二越 ＋104,000円 三井住友トラスト ▲104,400円 他 ◆今月の累積損益 ＋874,600円

◆本日の損益 ▲673,000円 ◆本日のトレード 栗田工業 ＋66,000円 ソニー ▲121,200円 他 ◆今月の累積損益 ＋439,670円

◆本日の損益 ＋172,760円 ◆本日のトレード ネクソン ＋109,200円 東芝 ▲52,800円 他 ◆今月の累積損益 ＋1,112,670円