たまたま月次成績がプラスになった、というとこでしょうか。 日次のシャープレシオ、もう少し改善したいですね。

◆本日の損益 ＋190,090円 ◆今月の累積損益 ＋906,040円

◆本日の損益 ＋582,130円 ◆今月の累積損益 ＋715,950円

◆本日の損益 ＋508,640円 ◆今月の累積損益 ＋133,820円

「Replicating Anomalies」（K.Hou, C.Xue, L.Zhang, 2017年5月） 本論文は、5月18日付けのWSJ記事「市場のアノマリー、実は大半が存在せず」で紹介された論文です。論文のタイトルを直訳すると、「アノマリーを再現する」となります。WSJ記事から引用すると…

◆本日の損益 ＋172,400円 ◆今月の累積損益 ▲374,820円

◆本日の損益 ▲68,440円 ◆今月の累積損益 ▲547,220円

◆本日の損益 ▲381,600円 ◆今月の累積損益 ▲478,780円

◆本日の損益 ＋163,690円 ◆今月の累積損益 ▲97,180円

◆本日の損益 ▲210,490円 ◆今月の累積損益 ▲260,870円

暫く更新を怠ってしまいました。今回は統計のお話です。 トレードモデル構築のアプローチには２通りあります。演繹的手法と帰納的手法です。説明するまでもないと思いますが、前者はセオリードリブン、後者はデータドリブンな手法です。過去記事の「相関関係…

◆本日の損益 ▲704,050円 ◆今月の累積損益 ▲50,380円

◆本日の損益 ＋538,840円 ◆今月の累積損益 ＋653,670円

◆本日の損益 ▲12,340円 ◆今月の累積損益 ＋114,830円

◆本日の損益 ▲574,410円 ◆今月の累積損益 ＋127,170円

◆本日の損益 ＋900,370円 ◆今月の累積損益 ＋701,580円

◆本日の損益 ＋470,440円 ◆今月の累積損益 ▲198,790円

◆本日の損益 ▲148,690円 ◆今月の累積損益 ▲669,230円

◆本日の損益 ＋234,210円 ◆今月の累積損益 ▲520,540円

◆本日の損益 ▲123,890円 ◆今月の累積損益 ▲754,750円

◆本日の損益 ▲482,320円 ◆今月の累積損益 ▲630,860円

◆本日の損益 ▲36,710円 ◆今月の累積損益 ▲148,540円

◆本日の損益 ▲111,830円 ◆今月の累積損益 ▲111,830円