これからの「お金」の話をしよう

(旧 システムトレードのススメ)

2016-12-01から1ヶ月間の記事一覧

月次成績-2016年12月

12月は好調でした。

2016/12/30

◆本日の損益 ▲221,700円 ◆今月の累積損益 +3,520,400円

2016/12/29

◆本日の損益 +237,010円 ◆今月の累積損益 +3,742,100円

2016/12/28

◆本日の損益 +239,300円 ◆今月の累積損益 +3,505,090円

2016年をシストレ的目線で振り返る

2016年もそろそろ終わりです。 2016年はチャイナショックに始まり、2月の世界同時株安を切り抜け、6月の英EU離脱を乗り切って最後の最後でトランプ相場で盛り返す、というジェットコースターのような相場でした。本年最後のコラムとして、2016年がシスト…

2016/12/27

◆本日の損益 ▲90,530円 ◆今月の累積損益 +3,265,790円

2016/12/26

◆本日の損益 +791,050円 ◆今月の累積損益 +3,356,320円

2016/12/22

◆本日の損益 ▲65,030円 ◆今月の累積損益 +2,565,270円

トランプ相場とレジーム判定

「ヘッジファンドに思わぬ救世主出現-宿敵だったはずが」 -Bloomberg、12月9日 上記はトランプ相場とヘッジファンドのパフォーマンスに関するブルームバーグの記事です。同記事によると、最近の金融市場ではアセット間の相関が崩れているようです。記事の…

2016/12/21

◆本日の損益 ▲155,220円 ◆今月の累積損益 +2,630,300円

2016/12/20

◆本日の損益 ▲162,250円 ◆今月の累積損益 +2,785,520円

2016/12/19

◆本日の損益 +523,500円 ◆今月の累積損益 +2,947,770円

論文紹介(5)

「Stock Return Predictability in the Post-2008 Era」(K.Kim, J.Nofsinger, Z.Sun, 2015/8/15) 本論文(というかジャーナル)は、US市場における投資指標(ファンダメンタルファクター)のリターン予測力を調査したものです。ファンダメンタルファクタ…

2016/12/16

◆本日の損益 ▲325,250円 ◆今月の累積損益 +2,424,270円

2016/12/15

◆本日の損益 ▲6,300円 ◆今月の累積損益 +2,749,520円

2016/12/14

◆本日の損益 +209,600円 ◆今月の累積損益 +2,755,820円

2016/12/13

◆本日の損益 +715,050円 ◆今月の累積損益 +2,546,220円

2016/12/12

◆本日の損益 +1,259,500円 ◆今月の累積損益 +1,831,170円

シーズナリティな戦略

株価の変動には季節性があると言われます。これを超過収益に結び付ける戦略をシーズナリティな戦略と呼びます(いわゆるアノマリです)。 その周期は短いものから長いものまで、幅広く知られています。ウィークリーでは「曜日効果」、マンスリーでは「月初/…

2016/12/9

◆本日の損益 +565,500円 ◆今月の累積損益 +571,670円

2016/12/8

◆本日の損益 +377,600円 ◆今月の累積損益 +6,170円

2016/12/7

◆本日の損益 ▲545,430円 ◆今月の累積損益 ▲371,430円

2016/12/6

◆本日の損益 ▲648,960円 ◆今月の累積損益 +174,000円

2016/12/5

◆本日の損益 ▲41,700円 ◆今月の累積損益 +822,960円

使いこなせなかった技法

「カルマンフィルタ」というものがあります。 元々はロボットアームなどの制御において、刻々と変化する各部の状態(アームの節の位置や角度など)を推定するために作られたものです。カルマンフィルタの用途は3種類あり、過去から現在までの軌跡を推定する…

2016/12/2

◆本日の損益 +339,810円 ◆今月の累積損益 +864,660円

2016/12/1

◆本日の損益 +524,850円 ◆今月の累積損益 +524,850円