イントラデイデータの基礎分析（２）

前回コラム「イントラデイデータの基礎分析」では、

５分足データを使って大型銘柄の１日の値動きのバイアスについて調査しました。 

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今回は大型銘柄ではなく値動きの激しい新興市場の銘柄について、テクニカルな値動きを調査していきます。

◆検証要領

＜対象銘柄＞

最近はやりの新興市場のゲーム株（３銘柄）

＜観察期間＞

日足のデータと５分足のデータの２通りのタイムフレームを検証します。

どちらも直近１０００サンプルです。

つまり日足では２０１２年半ば～現在、５分足ではおよそ直近１ヶ月となります。

＜観察方法＞

テクニカル分析の最も基本である、自己相関を観察します。

自己相関（コレログラム）やRによる描画方法について詳細に知りたい方は、以下の書籍を参考にしてください。

現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識~

 ◆結果

以下に日足と５分足のそれぞれの自己相関図を示します。

横軸がLAG（1～10まで）、縦軸が相関係数の値です。

点線は９９％信頼区間を示します（要するに点線をオーバーしていれば有意）。 

(1)日足について

銘柄１（左）と銘柄３（右）についてLAG1の正相関が見られます。

「前日上昇していれば翌日も上昇する」と言った傾向です。

一般的に日本株はリバーサルが強いといわれていますが、このようなトレンド特性が見られるのは新興市場の銘柄ならではなのかもしれません。

グラフ１．ゲーム株３銘柄の自己相関図（日足）

(2)５分足について

銘柄１（左）と銘柄２（中央）についてLAG1の逆相関が、

銘柄３（右）についてLAG1の正相関が見られます。

イントラデイの挙動は銘柄によって異なっており、個々の銘柄の挙動を踏まえてトレードする必要性が伺えます。

グラフ２．ゲーム株３銘柄の自己相関図（５分足）

プロファイルに分けて調査すれば、いろいろと分かることがあると思います。

例えば、前場と後場に分類してみる、出来高の上昇傾向で分類してみる、などです。

イントラデイデータは日足に対して容量が大きく扱いづらくなるため、思わぬエッジが潜んでいる可能性もあります。