これからの「お金」の話をしよう

(旧 システムトレードのススメ)

2017/11/22 運用成果報告

◆本日の損益 ▲543,520円 ◆今月の累積損益 ▲3,365,880円 ◆運用残高 93,982,712円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/21 運用成果報告

◆本日の損益 ▲112,150円 ◆今月の累積損益 ▲2,822,360円 ◆運用残高 94,533,363円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/20 運用成果報告

◆本日の損益 ▲625,040円 ◆今月の累積損益 ▲2,710,210円 ◆運用残高 94,660,726円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/17 運用成果報告

◆本日の損益 ▲1,123,190円 ◆今月の累積損益 ▲2,085,170円 ◆運用残高 95,297,260円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/16 運用成果報告

◆本日の損益 ▲895,850円 ◆今月の累積損益 ▲961,980円 ◆運用残高 96,431,876円 ◆口座状況およびポートフォリオ 本日は外出のためキャプチャできませんでした。

2017/11/15 運用成果報告

◆本日の損益 +251,480円 ◆今月の累積損益 ▲66,130円 ◆運用残高 97,338,963円 ◆口座状況およびポートフォリオ

オートエンコーダはチャートから何を抽出するか

投資へのディープラーニング(多層ニューラルネットワーク)の応用について、論文や記事はよく見掛けるのですが、実際にニューラルネットがどのような特徴を掴んでいるのか記載のあるものは見掛けません。 実際にニューラルネットにチャートを分析させた場合…

2017/11/14 運用成果報告

◆本日の損益 ▲986,310円 ◆今月の累積損益 ▲317,610円 ◆運用残高 97,098,867円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/13 運用成果報告

◆本日の損益 ▲158,300円 ◆今月の累積損益 +668,700円 ◆運用残高 98,096,700円 ◆口座状況およびポートフォリオ

株価データの収集

某株価データサイトが12月をもってデータ公開を終了するそうです。 今回はシステムトレードに使う株価データの収集について考えてみます。 1.株価データは一般公開してよいのか 株価データの公開には色々と問題が生じます。 まず、東証から購入したものを第…

2017/11/10 運用成果報告

◆本日の損益 ▲326,800円 ◆今月の累積損益 +827,000円 ◆運用残高 98,266,277円 ◆口座状況およびポートフォリオ

【書評】マーケットの魔術師[システムトレーダー編]

先週に引き続き、マーケットの魔術師を紹介します。 今週は[システムトレーダー編]です。 印象に残ったセンテンスをピックアップしてご紹介します。 (以下、引用は太字、所見は通常書体) ロバート・パルド きちんと動くと自分が知っているもの-安心して…

2017/11/9 運用成果報告

◆本日の損益 +508,430円 ◆今月の累積損益 +1,153,800円 ◆運用残高 98,604,521円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/8 運用成果報告

◆本日の損益 ▲192,530円 ◆今月の累積損益 +645,370円 ◆運用残高 98,107,455円 ◆口座状況およびポートフォリオ

PTS市場の拡大とシステムトレードへの影響

楽天証券がPTS(私設取引システム)の取り扱いを開始するようです。 www.nikkei.com 「PTSの取り扱いを開始する」と言っても自社でPTS市場を作るわけではなく、「既存の2つのPTSであるSBIジャパンネクストとチャイエックス・ジャパンへの注文の取次ぎを開始…

2017/11/7 運用成果報告

◆本日の損益 +287,500円 ◆今月の累積損益 +837,900円 ◆運用残高 98,311,548円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/6 運用成果報告

◆本日の損益 +406,900円 ◆今月の累積損益 +550,400円 ◆運用残高 98,035,510円 ◆口座状況およびポートフォリオ

国内の"投資向け"AI研究動向

私は投資向けのAIの研究を行っています。 しかし研究機関などと違ってリソースはそれほど多くないため、何にでも手を出すというわけにはいきません。 よって、論文、レポート、ワーキングペーパー、公表物などを調査することにより、自らの研究に代えていま…

【書評】マーケットの魔術師[株式編]

この本は有名な本であるため、説明は不要であると思います。 今回は、この本の中で印象に残ったセンテンスをピックアップしてご紹介したいと思います。 シリーズ本に[システムトレーダー編]もありますが、こちらは来週紹介しようと思います。 (以下、引用…

2017/11/2 運用成果報告

◆本日の損益 +57,500円 ◆今月の累積損益 +143,500円 ◆運用残高 97,640,230円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/11/1 運用成果報告

◆本日の損益 +86,000円 ◆今月の累積損益 +86,000円 ◆運用残高 97,594,126円(500,000円の出金を反映済み) ◆口座状況およびポートフォリオ

証券会社の提供するAIサービス

近年のフィンテックブームに追随して、各証券会社が個人投資家向けに様々なサービスやツールの提供を開始しています。 style.nikkei.com 上記の記事には、各証券会社が今年から提供し始めたサービスが一覧としてまとめてあります。 以下、引用です。 (出展…

「これかね」運用成果報告-2017年10月末

2017年10月が終わりました。 前半までは調子が良かったのですが、そこから転落してしまいました。 日経平均が連騰し、これまでのマネーフローに変化が発生したように思います。 以下の図は、私の使っているストラテジーの特性推移を表したものです。 バラン…

2017/10/31 運用成果報告

◆本日の損益 ▲600,600円 ◆今月の累積損益 ▲887,390円 ◆運用残高 98,019,626円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/30 運用成果報告

◆本日の損益 +479,570円 ◆今月の累積損益 ▲286,790円 ◆運用残高 98,631,611円 ◆口座状況およびポートフォリオ

日経平均連騰と関連の深かったファクターとは

日経平均の連騰が16でストップしてしまいました。 残念ながら私はこの期間に利益を得ることはできませんでした。 私の戦略はロングショートであり、市場上昇の恩恵を直接受けることはできません。 それどころか、このように通常と異なるマネーフローが発生し…

2017/10/27 運用成果報告

◆本日の損益 +82,100円 ◆今月の累積損益 ▲766,360円 ◆運用残高 98,163,520円 ◆口座状況およびポートフォリオ

【書評】テクニカル分析の迷信

パンローリング本から非常に有用なものを紹介します。 本書の邦題は「テクニカル分析の迷信」となっており、あたかもテクニカル分析を否定しているようなタイトルと受け取られてしまいます。 しかし、原題は「Evidence-Based Technical Analysis」であり、直…

2017/10/26 運用成果報告

◆本日の損益 ▲117,610円 ◆今月の累積損益 ▲848,460円 ◆運用残高 98,092,748円 ◆口座状況およびポートフォリオ 本日も外出のため、キャプチャできませんでした。

2017/10/25 運用成果報告

◆本日の損益 +130,150円 ◆今月の累積損益 ▲730,850円 ◆運用残高 98,221,918円 ◆口座状況およびポートフォリオ 外出のためキャプチャできませんでした。