これからの「お金」の話をしよう

(旧 システムトレードのススメ)

システムの定義

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唐突な話題となりますが、「システムトレード」の定義とは何でしょうか?

Wikiでは「投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法」とあります。システムトレードには様々な解釈があり、状況によって強調される特徴が変わります。単純に文字通りに解釈すると「システム」を使ったトレードということになるでしょう。

では「システム」の定義とは何でしょうか?

こちらも参考までにWikiでは「相互に影響を及ぼしあう要素から構成される仕組みの全体」とあります。しかしこの定義では、世の中に存在する全てのものは「システム」になってしまいます(原子レベルで見ても陽子と電子が互いにクーロン力で影響を及ぼしあっています)。

 

以下は完全に個人の所見となりますが、「システムとは、インプットがあり、アウトプットがあるもの」と考えています。インプットとアウトプットのいずれか(もしくは両方)が存在しない仕組みは正直なところ役には立たず、システムと呼ぶにはおこがましいものです。

 

システムはその中に更に小さなシステム(サブシステム)を入れ子の形で備えており、階層構造をとって互いにインプットとアウトプットをやり取りしながら全体を作ります。またシステムの特徴として、インプットが決まればアウトプットが一意的に決まるのではなく、その「内部状態」に依存してアウトプットが決まるということです。繰り返しになりますが、同じインプットでも内部状態に応じてアウトプットが変わります。

インプットとなる変数は何か。アウトプットとなる変数は何か。内部にはどのような状態が存在し、アウトプットにどのように影響するのか。事象を扱うためには具体的な形でその関係を示さなければなりません。これが「モデル化」するということです。

 

システムの中にはインプットとアウトプットを観察することで内部状態を推定できるものがあります。これをシステムの「可観測性」と呼び、内部状態を推定する演算子を「オブザーバ」と呼びます。またシステムの中にはインプットを調整することでアウトプットをコントロールできるものがあります。これをシステムの「可制御性」と呼び、操作量を計算する演算子を「コントローラ」と呼びます。

観測したい変数は何か。コントロールしたい変数は何か。自らのシステムがどのような変数を対象としているか、その目的を明確化することも重要です。

 

普段から何気なく作っているシステムも上記のような「システム工学」の考え方と照合しながら考えると何か新しい発見があるかもしれません。さらに参考までに、「システム工学」と「計量経済学」の相性は非常に良いのです。なぜなら両方の分野で数式表現に「ベクトル・行列式」を使用するからです。今回は概念的なお話でした。