はじめに
こんにちは、Hoheto（@i_love_profit）です。
本稿は、NOTEで連載を開始した「仮想通貨で始めるシステマチック・トレード」を、はてなブログ用にリライトしたものです。
※こちらは無料のマガジンです。
本連載では、仮想通貨トレードの初級者を対象に、「ルールに基づいて売買を行うシステマチックなトレード」によって継続して収益を上げるための、基礎知識の習得と実践を行います。
ボットは一切使いません。単純な計算結果に基づき、1日1回の売買を行い、数か月で資金の100%程度のリターンを得ることを目標とします。
本マガジンの対象読者
本マガジンの対象となる読者、または本連載から有益な情報を得ることができそうな読者像は、次の通りです。
1. 既に仮想通貨の取引経験のある、トレード初級者の方
既にレバレッジ取引が可能な取引所に口座を開いており、取引を実際に行っている方。（口座を持っていない、全く取引をしたことがない、と言う方は入門書などを読むことをお勧めします。）
2. 本業を別に持っている方
専業トレーダーではなく、会社勤めなどの本業があり、資産運用の一手法として仮想通貨トレードを行いたいと考えておられる方。
本マガジンで紹介する手法は、日中にまとまった時間をトレードに充てることができない方にとって、非常に運用しやすいものです。
3. プログラミングの苦手な方
ボットを利用した自動取引に興味はあるが、プログラミングが苦手で手をつけられない方。
後述の通り、「システムトレードを行う＝ボットを利用する」ではありません。本連載では、1日1回、定刻でトレードを行うというルールを採用しており、ボットを利用する必要はありません。
本連載の目的
文頭で、「数か月で100%程度のリターンを目標とする」と記載していますが、それはあくまで利益目標です。
本連載の目的はリターンの獲得ではありません。
本連載の目的は、システムトレードに関する知見を獲得し、ポートフォリオの一端に加えるべきかどうかを判断できるようになること、です。
本連載を通じて得られる知見
- システムトレード本来の意味
（「システムトレード＝ボットによる自動取引」ではない） - システムトレードのメリットとデメリット
- ボットを使わないシステムトレードの実例
- ルール通りにトレードすることの難しさ
- 資産運用の一手法としてのシステムトレードの可能性
初級者の皆様は、これらの知見を獲得した上で、自分が今後どのようなトレードを行っていくのかについて、考えてみてください。
システムトレードの意義とは
仮想通貨市場のバブルは、既に弾けました。「寝て起きたら資産が増えている」という状況は一変し、むしろ「保有していたら資産が減る」と言ったほうが近いような状況です。
この状況を踏まえ、仮想通貨のトレーディングが賑わいを見せています。
トレーディングであれば、下落相場においてショートポジションを持つ（売る）ことで利益を生み出せるからです。
しかし、トレーディングで利益を生み出すということは、「安く買ったものを高く売る（あるいは高く売ったものを安く買い戻す）」ということです。当然、反対売買を行う人は損失を出していることになります（高く買わされたものを安く売ってしまう）。
多くの初心者たちが仮想通貨のトレーディングに参入し、「養分」となって退場していきます。それはひとえに、自分の反対売買を行う相手側が、自分より経験豊富なトレーダーだからです。
初心者や初級者は、以下のようなトレードを行い、損失を出してしまいます。
(例1) 価格が上がっているから、自分もロングポジションを持つ（買う）。
→上がらずに反転して下がってしまう。
(例2) 反転すると思って底値付近でエントリーしようとして、ロングする。
→反転せずにそのまま下がってしまう。
(例3) 上がると思ってロングしたが、意に反して下がってしまった。
→想定外のことが起きているにも関わらず、決済しない。
なぜこのようなトレードになるのか？その理由は次の2点に集約されます。
(1) なぜポジションを持つのか（解消するのか）、その理由を明確に説明できない。
(2) ポジションを持つ（解消する）明確な理由を持ってはいるが、実行に移さない。
つまり、自分自身のトレードに対する理解と信頼が、絶対的に欠けているのです。
そして、これらの弱点をまとめて補うための有効な手法が、システムトレードです。
システムトレードについての詳細は、第二章にてご紹介します。
「システムトレード」と聞くと、「プログラムやソフトを動かさなければならない」と身構えてしまうかもしれません。しかし、本マガジンでは、ボットなどのプログラムは一切使わず、エントリーも手動で行います。
そもそもボットとはストラテジーを忠実に実行するための一手段であり、目的ではありません。もちろん、ボットに取引を自動でやらせることにメリットはたくさんありますので、知識のある方はぜひボットを自作してみるのがよいでしょう。
本連載の内容
本連載では、前半でシステムトレードの基礎知識を習得し、後半で実際にストラテジーを利用してトレードを実践する、という構成を取ります。
本連載で利用するストラテジーは、日足によるBTCトレードです。1日に1回、定刻でエントリー＆決済を行います。そのため、以下のような特徴を持っています。
(1) 定刻エントリーなので、人的コストが極端に少ない。
（常に画面に張り付いたり、ボット等のプログラムを動かす必要がない）
(2) 定刻エントリーなので、日中の値動きに一切左右されない。
(3) 日足なので、ヒストリカルデータを準備しやすい。
(4) 日足なので、ストラテジーの検証がExcelなどで十分対応可能。
（チャートソフトやプログラミングが必要ない）
このストラテジーの詳細は、第三章でご紹介します。
※本連載で扱うトレードルールを試されようとする方へ
本連載で扱うトレードルール（ストラテジーといいます）は非常にシンプルです。当然、短期あるいは中期的（数か月程度）に見てマイナスになる可能性は十分ありますので、念頭に置いておいてください。
また、事前に必ず「免責事項」に目を通し、ご自身の判断と責任の上でトレードを行ってください。
また、仮想通貨のトレードはギャンブルに近い性質を持っています。最悪資金がゼロになる可能性も覚悟の上で、必ず余剰資金で試されるよう、お願いします。
この連載は無料で閲覧できますので、投資助言業には該当しないことも申し添えておきます。
本連載の目次はこちらです。2018年5月28日時点での予定であり、断りなく変更する場合があります。
序章 仮想通貨で始めるシステマチック・トレード（本稿）
１章 仮想通貨による運用手法の現状
２章 システムトレードの基礎知識
３章 運用ストラテジー（理論編）
４章 運用ストラテジー（実践編）
５章 運用時の留意事項
６章 まとめ・運用成果の追跡
それでは、次回の更新をお楽しみに。
免責事項
- 本連載は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品を推薦したり、勧誘行為を行うことを目的としておりません。
- 本連載は、短期的な投資リターンの獲得を目的としておりません。トレードにおける最終決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。
- 本連載で紹介されている情報やデータ、手法については、投資リターンの確実性を保証するものではありません。
- 本連載が提供する情報を利用することで被る損失や被害について、本連載の内容に誤りがあった場合においても、故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負うことはできません。
- 仮想通貨価格は他の金融商品よりもボラティリティが高く、急激な相場の変動により、特にレバレッジを利用した証拠金取引などで予期せぬ甚大な損失を被ることがあります。
資金がゼロになる可能性も覚悟の上で、必ず余剰資金で試されるよう、お願いいたします。
ご質問やご意見について
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