これからの「お金」の話をしよう

(旧 システムトレードのススメ)

フィナンシャル・モデリング・チャレンジのパラドックス

フィナンシャル・モデリング・チャレンジとは、AI(機械学習)を使って金融モデル(というよりも投資モデル)を作り、そのモデルの精度を競うコンペティションです。 例えば、ヘッジファンド大手のツー・シグマはKaggleを通じてこのようなコンペティションを…

2017/10/24 運用成果報告

◆本日の損益 ▲183,940円 ◆今月の累積損益 ▲861,000円 ◆運用残高 98,103,149円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/23 運用成果報告

◆本日の損益 +139,650円 ◆今月の累積損益 ▲677,060円 ◆運用残高 98,298,736円 ◆口座状況およびポートフォリオ

投資による年収の上限

10月18日にフォーブスの米長者番付2017が発表されました。 forbesjapan.com 遡ること半年前の3月20日にはフォーブス世界長者番付が発表されています。 そこから若干数値が修正されているようですが、順位の並びには変動はありません。 せっかくですのでTOP5…

2017/10/20 運用成果報告

◆本日の損益 ▲698,790円 ◆今月の累積損益 ▲816,710円 ◆運用残高 98,170,513円 ◆口座状況およびポートフォリオ

幻のアルファ

市場分析や売買シミュレーションを行っているとき、ふとした弾みで利益に繋がるような発見をすることがあります。 「あれ、なんでこんな特性が出るの??」 最初はデータの間違いではないかと疑います。 しかし、何度確認してもデータは正しく合っています。…

2017/10/19 運用成果報告

◆本日の損益 ▲474,660円 ◆今月の累積損益 ▲117,920円 ◆運用残高 98,880,874円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/18 運用成果報告

◆本日の損益 +104,470円 ◆今月の累積損益 +356,740円 ◆運用残高 99,367,205円 ◆口座状況およびポートフォリオ

AIファンド セレベラム・キャピタルとは

「AIファンド、日本で販売 セレベラム・キャピタル」 日経新聞、2017年10月12日 www.nikkei.com 「セレベラム・キャピタル」の名前を見付けた瞬間、少し興奮してしまいました。 セレベラム・キャピタル(以下セレベラム)は、米サンフランシスコに拠点を置く…

2017/10/17 運用成果報告

◆本日の損益 ▲118,000円 ◆今月の累積損益 +252,270円 ◆運用残高 99,274,457円 ◆口座状況およびポートフォリオ

17/10/16 運用成果報告

◆本日の損益 ▲1,273,860円 ◆今月の累積損益 +370,270円 ◆運用残高 99,404,033円 ◆口座状況およびポートフォリオ

TOPIX銘柄は翌日反発する。逆張りトレードの利回り検証 結論編

TOPIX500銘柄が翌日反発する特性を利用して、単純なルールでトレードした際の利回りを検証します。

2017/10/13 運用成果報告

◆本日の損益 +171,120円 ◆今月の累積損益 +1,644,130円 ◆運用残高 100,689,516円 ◆口座状況およびポートフォリオ

TOPIX銘柄は翌日反発する。逆張りトレードの利回り検証

意外と知られていない、TOPIX500の値動きの特性とは。 単純な逆張り戦略では、なぜ利回りが上がらないのかを、検証します。

2017/10/12 運用成果報告

◆本日の損益 +802,010円 ◆今月の累積損益 +1,473,010円 ◆運用残高 100,529,971円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/11 運用成果報告

◆本日の損益 +77,990円 ◆今月の累積損益 +671,000円 ◆運用残高 99,739,424円 ◆口座状況およびポートフォリオ

人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)の開催

10月14日(土)に人工知能学会の金融情報学研究会(SIG-FIN:Special Interest Group on Financial INfomatics)が開催されます。 この研究会は、ファイナンスにおける人工知能応用に関する研究会であり、東京大学の和泉教授が主査を務めています。 SIGFIN:…

2017/10/10 運用成果報告

◆本日の損益 +1,008,430円 ◆今月の累積損益 +593,010円 ◆運用残高 99,672,867円 ◆口座状況およびポートフォリオ

【書評】セイラー教授の行動経済学入門

2017年のノーベル経済学賞の受賞者が決定しました。 米シカゴ大学のリチャード・セイラー氏です。 今回は、セイラー氏の著書で邦訳されている「セイラー教授の行動経済学入門」について紹介します。 なお原題は「The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalie…

【株式市場分析】ヒストグラムを観察する

何らかのデータを入手した際、まずすべきことはヒストグラムを作ることだと思っています。 一般の統計的手法は正規分布であることを前提としており、何も考えずに分析を進めてしまうと思わぬ誤りが発生する可能性があります。 1.具体的にどんな誤りが起こる…

【日本株】今週のマネーフローまとめ(171002~171006)

◆マネーフロー ◆グラフの見方 1.各ノード(サークル)の大きさは、その業種の相対的な騰落率(週初始値~週末終値)を表します。 ノードが大きいものほど相対的に騰落率が大きく、ノードが小さいものほど相対的に騰落率が小さくなります。 2.各ノードの…

2017/10/6 運用成果報告

◆本日の損益 ▲267,020円 ◆今月の累積損益 ▲415,420円 ◆運用残高 98,675,854円 ◆口座状況およびポートフォリオ 外出のためキャプチャできませんでした。

2017/10/5 運用成果報告

◆本日の損益 +266,420円 ◆今月の累積損益 ▲148,400円 ◆運用残高 98,954,454円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/4 運用成果報告

◆本日の損益 +91,640円 ◆今月の累積損益 ▲414,820円 ◆運用残高 98,699,494円 ◆口座状況およびポートフォリオ

3000万円稼いだAI投資手法を公開する

私は現時点でおよそ1億ほどの資金を運用しています。 毎日、信用3倍をフルインベストメントしているため、日々の売買代金は3億近くになります。 日々の取引にはAIを使っています。 ここでいうAIとは、人工知能というよりも機械学習と呼んだ方がよいと…

2017/10/3 運用成果報告

◆本日の損益 +255,120円 ◆今月の累積損益 ▲506,460円 ◆運用残高 98,619,406円 ◆口座状況およびポートフォリオ

2017/10/2 運用成果報告

◆本日の損益 ▲761,580円 ◆今月の累積損益 ▲761,580円 ◆運用残高 98,375,767円(500,000円の出金を反映済み) ◆口座状況およびポートフォリオ

投資で資産10億つくるための戦略を立案する 

9月22日に運用資産1億を達成しました。 先に断っておきますが、私達は世に存在する数々の億り人のように、数十万円の自己資金を投資の力のみで利殖して1億を達成したわけではありません。 私がサラリーマン時代に貯めた貯金と、相方であるhohetoが起業して…

「これかね」運用成果報告-2017年9月末

2017年9月が終わりました。 今月は、北朝鮮情勢のせいで損益のボラティリティが激しい月となりました。 来月には落ち着いてもらいたいものですが、そうはいかないような気がします。 選挙の影響がどのように出るかも気になるところですね。 先月に引き続き、…

【日本株】今週のマネーフローまとめ(170925~170929)

◆マネーフロー ◆グラフの見方 1.各ノード(サークル)の大きさは、その業種の相対的な騰落率(週初始値~週末終値)を表します。 ノードが大きいものほど相対的に騰落率が大きく、ノードが小さいものほど相対的に騰落率が小さくなります。 2.各ノードの…